איך זה עובד תרגול אחד, מההחלטה הראשונה עד לציון

ב-Blind Drill מתחילים ביום מסחר שכבר התרחש, אבל לא רואים איך הוא הסתיים. התרגול המרכזי מסתיר את הסימול והתאריך, מציג את הנרות בהדרגה ומאפשר לסחור בכסף וירטואלי. בסיום מקבלים דוח עם התוצאות ועם רשימת הפרות הכללים. הדרך לקרוא אותו מתחילה עוד לפני הפקודה הראשונה: מחליטים מה הגבולות שלכם, ואז בודקים אם עמדתם בהם.

המדריך הזה עובר על המסך לפי סדר העבודה. אפשר להכיר תחילה את כל הפקדים ביום DEMO, הפתוח ללא חשבון. זהו יום סינתטי המסומן במפורש כהדגמה, ולא מניה אמיתית. הוא כולל גם את דוח התוצאות, כך שאפשר להבין מה נבדק לפני שעוברים ליום היסטורי אמיתי.

מתחילים בתרגול עיוור

בחרו בתרגול עיוור, ו-Blind Drill יבחר עבורכם יום עם תנועה. במניות, הסינון כולל רק ימים שבהם התנועה בשעתיים הראשונות הייתה לפחות כמו ביום הטיפוסי של אותה מניה בספרייה. אין צורך לחפש מניה מעניינת או תאריך מסוים לפני כל חזרה. הסינון אינו מבטיח כיוון, תוצאה או עסקה שכדאי לקחת.

תרגול עיוור במניות מתחיל בפתיחת המסחר הרגיל, 09:30 ET. בקריפטו הוא מתחיל ב-13:30 UTC. הסימול והתאריך נשארים מוסתרים עד לסיום. השרת משחרר נר אחר נר, והנרות העתידיים אינם גלויים בזמן התרגול. זהו החלק המעשי של העיוורון: ההחלטה מתקבלת מתוך המידע שכבר הגיע למסך, בלי לדעת איזה סיפור מסתתר מאחורי התאריך.

מעדיפים יום מסוים? בוחרים מהספרייה

בעלי חשבון יכולים לבחור מניה אמריקאית או צמד קריפטו, יום זמין ושעת התחלה משלהם. האפשרות הזאת מתאימה כשאתם רוצים לעבוד על יום מסוים שנמצא בספרייה. הבחירה נעשית מתוך הנתונים הזמינים, ואין הבטחה שסימול או תאריך מסוים יישארו שם לאורך זמן.

ספריית המניות מתגלגלת וכוללת ימי מסחר אחרונים, בערך מהחודש האחרון, במניות ובקרנות סל אמריקאיות פופולריות וסחירות. בכל יום מסחר מתווסף יום חדש. טווח הנתונים למניות הוא 04:00 עד 16:00 ET: מסחר מוקדם והמסחר הרגיל, ללא המסחר המאוחר שאחרי הסגירה. גם בבחירה ידנית הנתונים היסטוריים ובני יום מסחר אחד לפחות.

קובעים את הכללים לפני שהפקודה מתבצעת

פתחו את "הכללים שלי" לפני הביצוע הראשון. ברירות המחדל הן חשבון מדומה של 25,000 דולר, סיכון מרבי של 1% לעסקה, הפסד יומי מרבי של 3%, עד 3 עסקאות וסף רדיפה של 1.5% מ-VWAP. אפשר לערוך את ההגדרות לפני הביצוע הראשון; לאחריו הן ננעלות למשך אותו תרגול.

בדקו גם את הנחות העלות. במניות, ברירת המחדל היא החלקה של 0.01 דולר למניה ועמלה של 0.005 דולר למניה, עם מינימום של 1 דולר. בקריפטו ההחלקה היא 0.02% מהמחיר והעמלה היא 0.1% משווי העסקה, עם אותו מינימום של 1 דולר. אלה הנחות הסימולציה, ולא הצעת מחיר של ברוקר או תחזית לעלות שתהיה לכם במסחר אמיתי.

הנעילה משאירה בסיס קבוע לבדיקה. אם מגבלת הסיכון השתנתה אחרי שעסקה כבר התחילה, קשה להשוות את ההחלטה לכלל המקורי. כאן אתם יכולים לראות בסוף מה קרה ביחס להגדרות שאיתן נכנסתם לתרגול, כולל מקרים שבהם העסקה הסתיימה ברווח למרות חריגה.

מתקדמים בקצב שמתאים לבדיקה

אפשר להפעיל, להשהות או להתקדם לנר הבא. מהירויות ההרצה הן 1, 2, 4 או 10 נרות בשנייה. ברירת המחדל היא 2 נרות בשנייה, כך שהמסחר הרגיל כולו עובר בקצת יותר מ-3 דקות, בתוספת הזמן שבו עצרתם לחשוב. לתרגול אין משך קבוע, ואפשר לסיים אותו בכל עת.

טווחי הזמן בגרף הם 1, 2, 5 ו-15 דקות. הם משנים את אופן הצגת הגרף, בעוד שהשחזור מבוסס על נתוני דקה. מקש הרווח מפעיל או משהה, וחץ ימינה מתקדם לנר הבא. לפני שמגבירים מהירות, כדאי לבדוק שאתם מספיקים לקרוא את הפוזיציה ואת ההוראות הממתינות. המטרה היא חזרה על תהליך החלטה, לא סיום מהיר יותר של יום המסחר.

מסדרים את הגרף לצורכי התרגול

תפריט האינדיקטורים כולל VWAP, ממוצעים EMA 9 ו-EMA 20, ממוצעים SMA 50 ו-SMA 200, רצועות בולינגר, נפח מסחר, RSI ו-MACD. סמן הצלב מציג מחירים וערכי אינדיקטורים בנקודה שנבחרה. אפשר לצייר קו מחיר אופקי, למחוק את הקווים ולעבור למסך מלא. בחירת טווח הזמן והאינדיקטורים נשמרת בדפדפן.

במניות, VWAP נמדד מפתיחת המסחר הרגיל ב-09:30 ET. בקריפטו החישוב מתחיל ב-00:00 UTC. ההבדל חשוב גם לקריאת סף הרדיפה: אותה הגדרה באחוזים נבדקת מול VWAP של הסשן הרלוונטי. האינדיקטורים הם כלי תצוגה ובדיקה. הופעת קו על הגרף אינה המלצה להיכנס לעסקה, ואין ב-Blind Drill איתותים או טיפים למסחר.

בוחרים פקודה ומגדירים את הסיכון

אפשר לפתוח לונג באמצעות קנייה או לפתוח שורט. סוגי הפקודות הם שוק, לימיט וסטופ. לכל פקודה אפשר לצרף סטופ לוס ויעד רווח. לאחר הכניסה אפשר להוסיף לפוזיציה, להזיז את הסטופ או את היעד ולסגור את הפוזיציה. העובדה שפעולה אפשרית אינה אומרת שהיא עומדת בכללים שלכם: למשל, הגדלת פוזיציה מפסידה נרשמת בדוח המשמעת.

הפקד "התאמה לסיכון שלי" מחשב את מספר המניות או יחידות הקריפטו לפי המרחק לסטופ ומגבלת הסיכון שהגדרתם. קודם קובעים סטופ, ואז בודקים את הכמות. התצוגה המקדימה מראה סיכון בדולרים, סיכון כאחוז מהחשבון, רווח אפשרי ויחס סיכון-סיכוי R:R. בלי סטופ, הסיכון המוגדר לעסקה אינו ברור באותה דרך. גם עם סטופ, הסימולציה אינה מבטיחה מחיר ביצוע בעולם האמיתי.

מבינים איך הפקודות מתבצעות בסימולציה

פקודת שוק מתבצעת במחיר הפתיחה של הנר הבא בתוספת החלקה. פקודת לימיט מתבצעת בפתיחה אם המחיר כבר עבר את הלימיט; אחרת היא מתבצעת במחיר הלימיט כשהנר נוגע בו. פקודת סטופ מופעלת כשמחיר הסטופ ננגע, בתוספת החלקה. אלה כללי מודל הביצוע, והם מסבירים מדוע לחיצה אינה בהכרח מקבלת את המחיר האחרון שראיתם.

אם אותו נר נוגע גם בסטופ וגם ביעד, המודל מניח שהסטופ נפגע ראשון. זו בחירה שמרנית לנר של דקה, שאינו מגלה באיזה סדר התרחשו כל העסקאות בתוכו. אין כאן נתוני טיק או Level 2. לכן השחזור אינו מדמה ספר פקודות מלא ואינו מתאים לבדיקת ביצועים שתלויים בסדר המדויק של תנועות זעירות בתוך אותה דקה.

קוראים את שמונת כללי המשמעת

הציון מתחיל ב-100 ונמצא בטווח שבין 0 ל-100. כל הפרה מוצגת עם השעה שבה התרחשה ומפחיתה נקודות. רשימת ההפרות היא הדרך להבין את הציון; המספר לבדו אינו מסביר מה כדאי לבדוק בתרגול הבא.

• כניסה ללא סטופ: הפחתה של 20 נקודות. הבדיקה מתייחסת לסטופ בזמן הכניסה. העובדה שעסקה יצאה ברווח אינה מבטלת את ההפרה.
• המשך מסחר אחרי הגעה להפסד היומי המרבי: הפחתה של 20 נקודות. ברירת המחדל של התקרה היא 3% מהחשבון. הבדיקה מציינת כניסה לאחר הגעה לגבול שהוגדר.
• סיכון גבוה מהמותר לעסקה: הפחתה של 15 נקודות. ברירת המחדל היא 1% מהחשבון. בדקו את הסיכון ואת גודל הפוזיציה לפני שליחת הפקודה.
• הרחקת סטופ: הפחתה של 15 נקודות. הזזת הסטופ רחוק יותר מרחיבה את המרחק שהוגדר, ולכן מופיעה ברשימת ההפרות.
• הגדלת פוזיציה מפסידה: הפחתה של 15 נקודות. הוספה לפוזיציה שנמצאת בהפסד נרשמת גם אם בהמשך התוצאה השתפרה.
• רדיפה אחרי המחיר: הפחתה של 10 נקודות. הכניסה נבדקת מול סף המרחק מ-VWAP. ברירת המחדל היא יותר מ-1.5%.
• כניסה חוזרת בתוך 3 דקות אחרי יציאה בהפסד: הפחתה של 10 נקודות. זהו כלל הזמן שהמערכת מכנה מסחר נקמה; הוא מתעד את הפעולה, לא קורא את הכוונה שלכם.
• חריגה ממספר העסקאות המרבי: הפחתה של 10 נקודות. ברירת המחדל היא עד 3 עסקאות. גם עסקה נוספת מוצלחת יכולה להיות חריגה מהמסגרת.

מפרידים בין תוצאה כספית לבין עמידה בכללים

דוח התוצאות מציג P&L ברוטו ונטו, את התוצאה כאחוז מהחשבון, מספר עסקאות, שיעור עסקאות מרוויחות ועמלות. מופיעים גם ההפסד הגדול ביותר, הירידה המרבית מהשיא, דקות בתוך עסקאות ורשימת העסקאות עצמן. קראו את הנתונים לצד ההפרות, ולא במקום ההפרות. סדרת עסקאות קצרה אינה מספיקה להסקת מסקנה על ביצועים עתידיים.

מכפיל R מתאר תוצאה ביחס ליחידת הסיכון של העסקה, והממוצע מסכם את המכפילים. תוחלת לעסקה היא התוצאה הממוצעת נטו לעסקה בדולרים באותו תרגול. מקדם הרווח מחלק את סכום הדולרים בעסקאות המרוויחות ברוטו בסכום הדולרים שהפסידו העסקאות המפסידות ברוטו. ירידה מרבית מהשיא, Drawdown, מתארת את הירידה הגדולה ביותר משיא קודם לאורך התוצאה. אלה תיאורים של מה שקרה בסימולציה, לא אומדן מובטח למה שיקרה בשוק.

בודקים מה עומד מאחורי נתוני המניות

נר דקה כולל פתיחה, גבוה, נמוך, סגירה ונפח. מחירי המניות נבנים מעסקאות אמיתיות שבוצעו בבורסת IEX, בורסה לאומית אמריקאית. הנפח סופר רק את העסקאות שבוצעו בה. לכן נפח נמוך ביחס לגרף אחר אינו בהכרח תקלה: ייתכן שהגרף האחר מציג נפח מצטבר מזירות נוספות.

במהלך המסחר הרגיל, דקה ללא עסקה ב-IEX מוצגת כנר שטוח במחיר האחרון. הנתונים אינם זרם בזמן אמת, ואין הורדה או ייצוא של נתוני השוק. זכרו את המגבלות כשאתם משווים גרפים או בוחנים התנהגות של אינדיקטור. מקור המחיר, כיסוי הנפח ורזולוציית הדקה הם חלק מתנאי התרגול, ולא פרטים שאפשר להתעלם מהם בבדיקת התוצאות.

בקריפטו השעון והיחידות משתנים

הספרייה כוללת צמדים כגון BTC, ETH ו-SOL מול הדולר האמריקאי. המחירים מגיעים ממאגרי מסחר מבוזרים על גבי הבלוקצ'יין, ולכן עשויים להיות שונים מעט מהמחירים בבורסות מרכזיות. יום הקריפטו הוא יום קלנדרי ב-UTC, מ-00:00 עד 23:59. השעון מציג UTC, ו-VWAP מתחיל בחצות לפי אותו שעון.

כמות בקריפטו נמדדת ביחידות ויכולה לכלול שברים, בניגוד לכמות מניות שלמות. בדקו שאתם קוראים את השדה הנכון ואת הגדרות ההחלקה והעמלה המתאימות. תרגול עיוור מתחיל ב-13:30 UTC, ובבחירת יום אפשר לקבוע שעת התחלה אחרת. השינוי בנכס אינו משנה את הרעיון: כסף וירטואלי, נרות שמתקדמים בהדרגה ובדיקה של עמידה בכללים שננעלו בתחילת התרגול.

גם בטלפון, ואז חוזרים לדוח

בטלפון המסך מסתדר כממשק אפליקציה: רצועת P&L יומי ופוזיציה, גרף מותאם למסך, שורת הפעלה תחתונה עם הפעלה, הנר הבא, קנייה ושורט. בלוח המסחר יש לשוניות לפקודה, פוזיציה פתוחה, הכללים שלי ופעילות. אפשר לעבור בין הבדיקה בגרף לבין פרטי הפקודה בלי להזדקק למסך שולחני.

בסיום, שאר היום מופיע באפור, ובתרגול עיוור נחשפים הסימול והתאריך. זה הזמן לבדוק את מה שקרה אחרי היציאה בלי לייחס לעצמכם מידע שלא היה זמין בזמן ההחלטה. היסטוריית התרגולים של בעלי חשבון נשמרת בחשבון, יחד עם ממוצע המשמעת של התרגולים האחרונים. תוצאות DEMO ללא חשבון נשמרות לאותו דפדפן בלבד.

הופכים את הדוח לתרגול הבא

לפני תחילת החזרה, בחרו פעולה אחת לבדיקה: צירוף סטופ, בדיקת כמות או עצירה בגבול העסקאות. בסיום קראו את ההפרה ואת השעה, חזרו לרשימת העסקאות ושאלו איזה שלב בתהליך דולג. אפשר להשתמש בהיסטוריה כדי לראות אם אותה הפרה מופיעה שוב, בלי להפוך תוצאה בודדת למסקנה רחבה.

אין צורך להעמיס על תרגול אחד את כל היעדים. בחרו הרגל אחד, שמרו על מסגרת ברורה וחזרו ביום אחר. Blind Drill אינו ברוקר ואינו מספק ייעוץ, איתותים או הבטחות לתוצאה. גם תהליך מסודר וציון גבוה אינם מנבאים רווח במסחר אמיתי.

ניסיון ומסלולים

חשבון חדש מתחיל 7 ימי ניסיון חינם עם אימייל בלבד, ללא כרטיס וללא חיוב בסיום. לאחר מכן אפשר לבחור ⁦$15⁩ לחודש, ⁦$99⁩ לשנה (כ-⁦$8.25⁩ לחודש), או מסלול מייסדים ב-⁦$149⁩ בתשלום אחד ל-100 הרוכשים הראשונים, כל עוד Blind Drill פועל. כל המסלולים כוללים אותן תכונות. הפרטים המלאים נמצאים בעמוד המחירים.